Индикатор от Ванги

Сегодня мы рассмотрим интересный индикатор ElectroVanga.

Анализ проводим в терминале Tradingview.

  • График – BTCUSD
  • Биржа – Bitstamp
  • Временной интервал – 1 неделя (1H)

Для наглядности ставим логарифмическую шкалу (право кнопкой по шкале цены – «Логарифмическая шкала»).

Индикаторы выбираем из раздела «Технический анализ» – «Публичные». Здесь находятся авторские индикаторы пользователей сайта, которые предоставили их в открытый доступ.



Заходим в настройки. Вкладку "Аргументы" не трогаем, а на вкладке "Стиль" снимаем все галочки, кроме третьей строки.
Линию я сделал потолще для наглядности.





Индикатор рассчитывается простейшим образом:
Верхняя линия — Наибольший максимум на заданном периоде
Нижняя линия — Наименьший минимум на заданном периоде
Средняя линия — (Верхняя линия + Нижняя линия)/2

Максимальные и минимальные ищутся среди показателя, который мы выбрали в настройках.
В нашем случае это (High+Low+Open+Close)/4.
Мы будем использовать только среднюю линию индикатора.

Индикатор очень круто показывает коррекционные отскоки цены. Поскольку на сегодняшний день рынок биткоина исключительно бычий, на недельном масштабе мы имеем отскоки только снизу.



Крупнее с 2014 года по сегодня:



Видим, что на данный момент ElectroVanga показывает окончание коррекции, а хорошей областью покупок является уровень $9500, возле которого и находится текущий локальный минимум курса.

Самый простой вариант использования индикатора — покупать при пересечении ценой линии индикатора сверху вниз.
Если же недельная свеча закрывается ниже линии — выходим из позиции. В таком случае имеем короткие Стоп Лоссы и множество точек входа с потенциально длинными Тейк Профитами.

Другой еще более простой метод использования электрованги для долгосрочного инвестирования:
Если индикатор растет — тренд растущий, индикатор падает — тренд падающий.

Так это выглядит на графике:



Автор индикатора предлагает еще один вариант использования: закрытие свечи выше или ниже линии означает смену тренда. Но данный метод дает слишком много ложных сигналов, если протестировать его на других инструментах.

Идея взята из публикации пользователя noro.

BTC, ETH, LTC: в ожидании хардфорков

  • Курс
Биткоин оттолкнулся от верхней границы восходящего канала и на данный момент тестирует на прочность зону $5700-5800.

С одной стороны можно выделить повторяющийся паттерн, при котором происходит отрисовка второй вершины выше предыдущей вблизи верхней границы канала, затем идет коррекционное движение к нижней границе.



С другой — 25 октября произойдет запуск спорного хардфорка Bitcoin Gold, который больше походит на попытку создателей обогатиться, основываясь на опыте недавних хардфорков.

Если посмотреть на движение курса до и после запуска самого крупного из них — Bitcoin Cash — увидим следующее:
в день старта 1 августа и на следующий день курс падал, затем начал продолжительный рост с установкой нового рекорда на уровне $5000.



Можно предположить аналогичное развитие событий со следующей остановкой роста в районе даты 20 ноября, когда в сети произойдет более значимый хардфорк SegWit2x.



На 4H графике BTC/USD пытается продавить зону поддержки $5700-5800.



LTC/USD тестирует нижнюю границу долгосрочного восходящего канала. Если после 25 октября биткоин двинется вверх, вероятно, что и лайткоин последует тем же путем.



ETH/USD на недельном графике пробил нижнюю грань треугольника, однако я бы предложил перерисовать ее по теням и ожидать следующей остановки криптовалюты возле новой линии поддержки и круглого уровня $250.


Биткоин: инициатива у продавцов

  • Курс
Прошедшая неделя завершилась ничьей: недельная свеча закрылась в виде доджи.

То есть, цена закрытия минимально отличалась от цены открытия. В данном случае разница всего в 1 доллар.



С одной стороны это говорит о том, что продавцы по биткоину набирают силу, поскольку основной рост на +$440, произошедший в понедельник, медведи успешно отыграли и закрыли неделю в свою пользу.
Однако длинная верхняя тень недельного доджди против короткой снизу указывает на наличие сил у быков.

Если же взглянуть на соотношение объемов длинных и коротких позиций, информацию по которым предоставляет биржа Bitfinex, можно обнаружить, что 19 сентября количество шортов превысило число длинных позиций.
Как раз с того момента курс и пошел отыгрывать рост понедельника.
При этом в последние три дня разрыв только увеличивался и на данный момент составляет около 10 000 BTC.



А если взглянуть на объемы, то можно увидеть, что текущая ситуация практически копирует события начала-середины июня.
Подобные волны роста-коррекции возникали и раньше: в январе 2017 и июне 2016. Во всех случаях после непродолжительных коррекций следовало продолжение роста.



Однако если убрать логарифмическую шкалу и оценить все в линейных масшатбах — видно, что текущая коррекция на $1600 является более значительной, чем предыдущие, и по волатильности больше походит на ситуацию ноября-декабря 2013 года.
Однако против этого говорят относительно низкие объемы.
Обычно конец нового пампа знаменуется объемами, превышающими максимумы прошлого пузыря. В нашем случае такого не наблюдается.



По какому сценарию будет развиваться ситуация дальше? Время покажет.
Прошлый прогноз оставляем в силе.

Биткоин: пузырь сдулся

  • Курс
На мой взгляд, очередной пузырь подходит к концу.



На данный момент рассматриваю два возможных варианта развития событий:

  • Крупные игроки уже осуществили вход по $3000, и теперь курс двинется на повторный неудачный тест диапазона $4500-5000.
  • Курс пойдет еще ниже, инвесторы закупятся по хорошей цене, а затем уже произойдет тестирование $4500-5000.



После неудачного теста последует, как и в прошлые разы, период падения-флэта длительностью в несколько лет.

Почему я считаю, что $5000 — это вершина:

  1. Перед началом прошлого пампа в сентябре 2013 образовалась «полка» флэта на уровне около $120. После нее начался взрывной рост, который остановился на уровне $1160.
    Соотношение примерно 1:10.
    Полка перед нынешним пампом находилась возле уровня $430, последний максимум — $4979. Соотношение тоже примерно 1:10.
  2. Соотношение максимумов ноября 2013 к апрелю 2013:
    1163/259=4,49
    Отношение последнего максимума к максимуму прошлого пампа в ноябре 2013:
    4979/1163=4,28
  3. В целом $5000 является сильной психологической отметкой.

В ноябре 2013 аналогичная текущей ситуация развивалась около 4-6 недель, поэтому в течение 1-2 месяцев после повторного тестирования максимума $5000 станет ясно, закончился пузырь или нет.