Торговая идея по биткоин-фьючерсам

Пользователь сайта Tradingview goldbug1 в одном из своих анализов поделился наблюдением, согласно которому курс биткоин–фьючерсов на бирже CME максимально сближается с графиком биткоина на Coinbase в моменты остановки коррекций или перед началом сильного движения.

Я попробовал развить идею и сравнил фьючерсы BTC1! с графиком BTC/USD на площадке Bitfinex.

Смысл остался тот же, но ввиду большей разницы цен между сравниваемыми графиками, наглядность и точность сигналов значительно возросли.

Торговля фьючерсными контрактами на биткоин на CME Group стартовала 18 декабря 2017 года, рассматриваем часовой график с этой даты.
На выходных торги на CME не ведутся.

Синяя зона – цены закрытия часовых свечей на CME, красная линия – курс BTC/USD на Bitfinex.

18-22 декабря

Сразу после открытия торгов BTC1! находился выше курса битфинекса, лишь иногда BTC/USD выходил вперед. Именно в эти моменты можно было входить в рынок на понижение, то есть открывать короткие позиции.



26-29 декабря

Сначала фьючерсы опережали BTC/USD, затем произошло замедление цены в конце восходящего краткосрочного тренда, которое мы и могли поймать, глядя на расхождение двух графиков.



2-5 января

Здесь также разница курсов проявилась ближе к моменту разворота восходящей тенденции. Тренд сменился на медвежий в начале следующей недели.



8-12 января

В первые же часы торгов BTC/USD стал выходить за BTC1! в моменты коррекций в нисходящему тренду.
Здесь стоит входить в короткие позиции только в начале движения вниз, ближе к дну, когда цена прошла большое расстояние, стратегия дает много ложных сигналов.



15-19 января

В самом начале недели было два хороших входа с потенциальным профитом почти $5000.



22-26 января

Здесь видим один вход в понедельник, а затем множество ложных сигналов. На мой взгляд, это связано с трудным движением биткоина вблизи круглого уровня $10 000, где много желающих купить и продавцов, который хотят продавить курс еще ниже.



28-31 января

Видим, что текущая неделя началась с сильного расхождения между двумя графиками, и можно было входить в шорт сразу с открытия торгов.
Возле уровня $10 000 расхождение опять увеличилось, подтверждая идею о том, что на этой отметке происходит серьезная борьба между быками и медведями.



Фьючерсы торгуются мало времени, поэтому анализ на бычьем тренде провести пока нет возможности.

С помощью описанной торговой идеи можно входить в короткие позиции, если ваша торговая платформа это позволяет, либо использовать сигналы для закрытия ордеров на покупку при краткосрочной торговле.

В целом видим, что большая часть сигналов возникает на открытии торгов в понедельник.

CME Group начала торги фьючерсами на биткоин

В ночь с воскресенья на понедельник крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж CME Group запустил торговлю фьючерсами на биткоин.

Контракты с исполнением в январе стартовали с отметки $20 650, а спустя два часа снизились до $18 135. На 13:00 (МСК) стоимость инструмента составляет $19 290.

По январским фьючерсам совершено 656 контрактов. 1 контракт равен 5 BTC, минимальный шаг цены – $25.
Фьючерсы за другие месяцы спросом не пользуются: по февральским продан 1 контракт, по мартовским – 2 контракта, по июньским – 3.



Неделю назад аналогичный инструмент запустила другая площадка – Чикагская биржа опционов CBOE. В первый час торгов стоимость фьючерса на биткоин выросла с $15 000 до $16 600.

На данный момент курс инструмента равен $19 240, что практически совпадает с данными CME Group.

Фьючерс на биткоин взлетел выше $18 700 в первый день торгов

В ночь с воскресенья на понедельник Чикагская биржа опционов (CBOE) запустила торги фьючерсами на биткоин.

Со стартовой цены $15 000 фьючерс вырос более чем на 25%, в максимуме превысив уровень $18 700.

По состоянию на 11:00 (МСК) биткоин-фьючерсы с исполнением в январе следующего года торговались возле отметки $18 790, февральские фьючерсы – $19 140, мартовские – $19 120. Объем торгов фьючерсами на январь составил 2560 контрактов.
В тот же момент курс биткоина на сайте Coinmarketcap.com составлял $16 940.

В момент запуска нового инструмента стоимость биткоина на площадке Bitfinex взлетела на $1194 за 5 минут, что стало самой большой пятиминутной свечой за всю историю.



Торги фьючерсными контрактами на биткоин дважды прерывались из-за резкого роста цены. Согласно правилам CBOE, торговля инструментом автоматически приостанавливается на две минуты, если его курс изменятся больше чем на 10%, на пять минут — при волатильности выше 20%.

Запуск первых криптовалютных фьючерсов вызвал ажиотаж, из-за чего сайт CBOE работал с перебоями.

«Из-за высокого трафика на нашем сайте, посетители могут столкнуться с тем, что он работает медленнее, чем обычно, и в какие-то моменты может даже оказаться временно недоступным. Все торговые системы функционируют нормально», – предупредили представители площадки.

Московская биржа планирует запустить фьючерсы на биткоин вслед за NASDAQ

Крупнейшая торговая площадка России Московская биржа (MOEX) планирует ввести фьючерсы на биткоин после того, как это сделает американская площадка NASDAQ.

Еще в августе этого года MOEX начала строить инфраструктуру для торговли криптовалютами.

Ранее появлялась информация о том, что Центробанк РФ отказался разрешить запуск торгов фьючерсом на биткоин без соответствующего законодательного регулирования.

Однако представитель площадки сообщил, что они не обращались в Центробанк за разрешением:

«Мы не обращались в Банк России за регистрацией спецификации фьючерса на криптовалюту, поэтому говорить об отказе в такой регистрации неуместно. Мы понимаем, что Банк России обеспокоен отсутствием законодательной базы, регулирующей обращение криптоактивов, и необходимостью защиты интересов инвесторов», — сообщил представитель Московской биржи.

Комментируя ситуацию для портала news.bitcoin.com управляющий директор по коммуникациям ОАО “МОЭКС Андрей Брагинский заявил, что «в целом, листинг новых фьючерсов на индексы биткойнов не требует какого-либо нового регулирования. Конечно, необходимо договариваться с биржей, которая рассчитывает индекс».

В сентябре СМИ сообщали, что MOEX рассматривает возможность запуска нового фьючерсного контракта, базовым активом в котором будет выступать индекс биткоина.
В качестве базовых активов рассматривались индекс NYSE Bitcoin Index, рассчитываемый Нью-Йоркской фондовой биржей, а также индексы Bitcoin Real Time Index и Bitcoin Reference Rate, которые рассчитываются группой Чикагской товарной биржи.

CBOE начнет торги фьючерсами на биткоин 10 декабря

Чикагский биржевой оператор CBOE Global Markets запустит фьючерсы на биткоин уже 10 декабря, тем самым опередив своего конкурента группу Чикагской товарной биржи (CME Group).

Последняя запланировала на 18 декабря открытие торгов фьючерсными контрактами на биткоин.

1 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) дала разрешение операторам бирж CBOE Global Markets и CME Group запустить торговлю новым инструментом после того, как площадки смогли убедить регулятора в соответствии фьючерса необходимым стандартам.

Торги криптовалютным фьючерсом на CBOE стартуют 10 декабря в 17:00 по местному времени под тиккером XBT. Базовым активом станет стоимость биткоина в долларах США на бирже Gemini. До конца года CBOE не будет взимать комиссию за операции с новым инструментом.

Криптовалютная биржа Gemini принадлежит братьям Уинклвоссам и ориентируется прежде всего на институциональных инвесторов. Площадка зарегистрирована в Нью-Йорке и регулируется соответствующим законодательством.

«Разработка регулируемого рынка деривативов – это следующий логический и ключевой шаг на пути к созданию более широкого рынка цифровых активов. Над разработкой этой инфраструктуры мы работали долгие годы, а сегодняшние новости – это следующий значимый шаг в этой истории», – заявил Тайлер Уинклвосс.

В свою очередь глава CBOE Эд Тилли отметил, что «с учетом беспрецедентного интереса к биткоину для нас крайне важно предоставить клиентам торговые инструменты, чтобы помочь им выразить свое мнение и хеджировать риски».

NASDAQ планирует запустить торги фьючерсами на биткоин в 2018 году

Американская биржа NASDAQ собирается начать торговлю фьючерсными контрактами на биткоин в первой половине 2018 года.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, новый инструмент будут торговаться на Nasdaq Futures. Площадка работает с 2015 года и специализируется на акциях компаний энергетического сектора.

WSJ отмечает, что многие торговые площадки опасаются добавлять с листинг биткоин из-за его крайне высокой волатильности и использования криптоватолюты для отмывания денег и другой незаконной деятельности.

«Появление фьючерсов на биткоин стало бы большим шагом на пути к зрелости криптовалюты, которой менее десяти лет», — пишет издание.

NASDAQ станет третьей крупной финансовой платформой после CME Group и CBOE, недавно заявившей о планах запустить торги биткоином.

В CME Group опровергли запуск фьючерсов на биткоин 11 декабря

Крупнейшая в мире биржа по торговле финансовыми деривативами CME Group опровергла информацию о старте 11 декабря торгов фьючерсными контрактами на биткоин.

Однако представитель площадки подтвердил намерение запустить новый инструмент сразу после одобрения регулятором.

«Начиная с четвертого квартала 2017 года и после всех соответствующих проверок со стороны регуляторов CME запустит торговлю фьючерсами на биткоин», — уточнили представители биржи.

По их словам, сообщение о начале торгов новым инструментом c 11 декабря, появившееся на сайте CME, было опубликовано ошибочно «из-за проблем в работе сайта».

Один фьючерсный контракт будет равен 5 BTC.

Торговля будет осуществляться через системы CME Globex и CME ClearPort, а курс будет высчитываться по имеющимся индексам CME Group. Продажа с немедленной оплатой и поставкой ограничена 1000 контрактов.

С полной спецификацией фьючерса можно ознакомиться здесь.