Закупаемся на дне с помощью WaveTrend Oscillator

Сегодня мы рассмотрим, как грамотно определять минимумы рынка с помощью индикатора WaveTrend Oscillator.

WaveTrend — довольно распространенный осциллятор, классическими сигналами является выход из зон перекупленности/перпроданности, пересечении основной и сигнальной линии индактора, а также отработка дивергенций/конвергенций.

Мы не будем останавливаться на технических аспектах, а рассмотрим конкретное применение индикатора для определения оптимальных точек закупа на дневном и недельном графиках BTC/USD.

Работаем в веб-терминале TradingView, источник данных — BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin (аналог BTC/USD, но с длинной историей до 2010 года).

Сначала рассмотрим дневной график.


Параметры индикатора не меняем, для удобства переставляем уровни на 75, 80, -75 и -80.





Видим, что самые удачные точки входа возникали после образования конвергенции ниже уровня -80 (у цены — два падающих минимума, у индикатора — растущих).

Само касание уровня -80 говорит об установке локального дна, однако именно конвергенции говорят о развороте тенденции.

Также с учетом подобия движения в 2014-2015 годах и текущей ситуации, попробовал нарисовать примерное движение индикатора в будущем.

Интересно, что после отрисовки конвергенции, рынок на некоторое время переходит в зону аккумуляции, то есть бокового движения, после которого уже следует новый цикл роста.

Более полезную картину показывает недельный таймфрейм.




Здесь видим, что дно в 2014-2015 отметилось образованием фигуры «Голова и плечи» с минимумом возле -60.

С учетом фрактальности движения курса биткоина можно предположить, что и в этом году минимум отметится отрисовкой подобной фигуры.

Другая интересная закономерность — максимумы цены на индикаторе снижаются на 7-9 единиц. Из этой тенденции можно прикинуть, что следующий пик попадет на область 92-94.

Выходим из рынка на пике с помощью NVT

Теория


Однажды криптоэнтузиаст Вилли Ву задался вопросом, как рассчитать соотношение цены и прибыли (коэффициент PE) биткоина.

PE широко используется для оценки компаний. Он рассчитывается как соотношение рыночной стоимости одной акции к годовой прибыли, полученной на акцию.

У биткоина нет такого показателя, как прибыль на акцию. Однако биткоин является платежным средством, поэтому мы можем рассматривать деньги, протекающие через его сеть, как аналог прибыли для компании.



Видим, что сумма передаваемых в сети средств близка к общей стоимости сети биткоина (рыночной капитализации).

Чтобы нагляднее обнаружить расхождения между двумя показателями Вилли вводит коэффициент NVT, равный отношению стоимости сети к стоимости транзакций за интервал времени.



В моменты «сдутия» пузырей, NVT превышает уровень 100. Это говорит о том, что активность пользователей в сети не поддерживает новую стоимость, и стоит ожидать снижения курса.

Позднее Дмитрий Каличкин предложил сглаживать значения дневных транзакций.

Так появился коэффициент NVT Signal, который представляет собой стоимость сети, разделенную на 90-дневное скользящее среднее от стоимости транзакций за день.

Применение NVT Signal для поиска оптимальных точек покупки и продажи биткоина мы и будем рассматривать.

Практика


Вилли Ву отмечает ключевой уровень 150, при нахождении цены выше которого наступает условная перекупленность и близится окончание пузыря.



Если приблизить масштаб, обнаружим, что идеальные точки для выхода из рынка наступают при пробое восходящей линии тренда.





Закупаться на всю котлету, по мнению Вилли, нужно, когда NVT Signal опускается ниже 45.



Аналогичным образом для уточнения момента входа нужно использовать пробой трендовых линий.



Онлайн-график NVT Signal находится здесь.

На данный момент уже произошел пробой нисходящей трендовой линии при нахождении коэффициента ниже 45. То есть, лучший момент для закупа был как раз 6 февраля, когда биткоин опускался ниже $6 000.

Берите на вооружение! Все гениальное – просто.

Торгуем как биткоин-киты

Хотите торговать так же, как биткоин-киты?

Сегодня мы сравним изменение баланса самого крупного в мире биткоин-адреса с графиком курса биткоина.

ТОП-100 крупнейших по объемам средств биткоин-адресов можно посмотреть здесь.

Мы рассмотрим адрес 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, поскольку он проявляет регулярную активность, наглядно кореллирующую с курсом биткоина.

На данный момент объем средств на этом адресе составляет 172 901 BTC.



Видим, что кит в большинстве случаев резко увеличивает депозит на коррекциях биткоина и быстро его сбрасывает в течение недели-двух, когда биткоин достигает или превышает прошлый локальный максимум.

Примеры: 4-5, 6-7, 9-10, 13-14 и т.д.

Иногда кит скупает монеты, чтобы продавить курс вверх к новой вершине. Вероятно, аналогичные манипуляция производятся и для просадок цены.

Собственно, как торговать с китом?

Следите за экстремумами на балансе. Пример с недавним движением от $6 000 до $11 000:

После того, как обозначилась вершина 20 на балансе – (а в это время курс значительно просел) можно закупаться. Далее в точке 21 и перед ней баланс резко снизился – можно выходить из позиции.

Видно, что сейчас владелец кошелька пополняет депозит, значит в скором времени стоит ожидать отскока вверх. Возможно, перед этим будет еще просадка, на которой кит дополнительно закупит монет.

Индикатор от Ванги

Сегодня мы рассмотрим интересный индикатор ElectroVanga.

Анализ проводим в терминале Tradingview.

  • График – BTCUSD
  • Биржа – Bitstamp
  • Временной интервал – 1 неделя (1H)

Для наглядности ставим логарифмическую шкалу (право кнопкой по шкале цены – «Логарифмическая шкала»).

Индикаторы выбираем из раздела «Технический анализ» – «Публичные». Здесь находятся авторские индикаторы пользователей сайта, которые предоставили их в открытый доступ.



Заходим в настройки. Вкладку "Аргументы" не трогаем, а на вкладке "Стиль" снимаем все галочки, кроме третьей строки.
Линию я сделал потолще для наглядности.





Индикатор рассчитывается простейшим образом:
Верхняя линия — Наибольший максимум на заданном периоде
Нижняя линия — Наименьший минимум на заданном периоде
Средняя линия — (Верхняя линия + Нижняя линия)/2

Максимальные и минимальные ищутся среди показателя, который мы выбрали в настройках.
В нашем случае это (High+Low+Open+Close)/4.
Мы будем использовать только среднюю линию индикатора.

Индикатор очень круто показывает коррекционные отскоки цены. Поскольку на сегодняшний день рынок биткоина исключительно бычий, на недельном масштабе мы имеем отскоки только снизу.



Крупнее с 2014 года по сегодня:



Видим, что на данный момент ElectroVanga показывает окончание коррекции, а хорошей областью покупок является уровень $9500, возле которого и находится текущий локальный минимум курса.

Самый простой вариант использования индикатора — покупать при пересечении ценой линии индикатора сверху вниз.
Если же недельная свеча закрывается ниже линии — выходим из позиции. В таком случае имеем короткие Стоп Лоссы и множество точек входа с потенциально длинными Тейк Профитами.

Другой еще более простой метод использования электрованги для долгосрочного инвестирования:
Если индикатор растет — тренд растущий, индикатор падает — тренд падающий.

Так это выглядит на графике:



Автор индикатора предлагает еще один вариант использования: закрытие свечи выше или ниже линии означает смену тренда. Но данный метод дает слишком много ложных сигналов, если протестировать его на других инструментах.

Идея взята из публикации пользователя noro.

Биткоин и круглые уровни

Рассмотрим, как ведет себя курс биткоина возле «круглых» уровней. Помимо уровней, кратных 1x и 5x, биткоин замечает и отметки, кратные 25x.

График до 2012 года смотрим по бирже Mt Gox:



С 2012 по текущий момент изучим данные биржи Bitstamp:



Видим, что после прохождения $1 цена сходила чуть выше до $1,10, а затем откатилась почти в 2 раза до $0,56.

Отметку $10 биткоин проскочил не останавливаясь и развернулся только достигнув значения $31,91. Но после этого началась сильная коррекция, завершившаяся только на уровне $1,99. Суммарно BTC просел в 16 раз.

$100 криптоактив прошел тоже без заметных откаток и остановился у отметки $259,34, после чего снизился более чем в 5,7 раз до значения $45.

Проскочить $1000 с лету не удалось и биткоин сменил тенденцию у отметки $1163. Последовавшая за этим коррекция снизила стоимость монеты в 7,6 раз до $152,40.

Уровень $10 000 BTC также, как $10 и $100, проткнул без проблем. На данный момент курс остановился на максимуме $20 000, однако является ли этот уровень пиковым для текущего пузыря – вопрос спорный.

Таким образом, можно предположить, что после установки локальной вершины (если она уже не установлена на уровне $20 000) биткоин снизится в 5,7-16 раз (уровень $1 не берем в расчет).

Если цена остановится в районе $30 000 (аналог $31,91), то стоит ждать коррекцию в область $1875–5263.
Если вершины будет на $25 000 (аналог $259,34) – целевая зона $1562-4385.

Во всех случаях после прохождения «круглых» отметок криптовалюта откатывалась ниже этой отметки (в 2-6,5 раз):
  • $10 – $1,99
  • $100 – $45
  • $1000 – $152

Следуя этой логике, во время новой глобальной коррекции биткоин стоит ждать на уровне $4500 или ниже.

Также можно сделать такую экстраполяцию:
  • $1 биткоин не проскочил,
  • $10 прошел с лету до $31
  • $100 прошел с лету до $259
  • $1000 не проскочил
  • $10 000 прошел с лету до $20 000 (на данный момент)
  • $100 000 пройдет с лету до $250 000-300 000
  • $1 000 000 не проскочит

Полезные индикаторы

В этой статье мы рассмотрим ряд индикаторов, которые помогут вам определить глобальные максимумы и минимумы на графике цены биткоина.

Работаем в терминале Tradingview.

  • График – BTCUSD
  • Биржа – Bitstamp
  • Временной интервал – 1 неделя (1H)

Для наглядности ставим логарифмическую шкалу (право кнопкой по шкале цены – «Логарифмическая шкала»).

Индикаторы выбираем из раздела «Технический анализ» – «Публичные». Здесь находятся авторские индикаторы пользователей сайта, которые предоставили их в открытый доступ.



CM_Williams_Vix_Fix Finds Market


Первым мы рассмотрим индикатор CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms.

Он построен на основе индикатора Vix Fix за авторством знаменитого Ларри Вильямса. Ларри, в свою очередь, модернизировал «Индекс страха» Vix (Индекс волатильности) таким образом, чтобы тот можно было применять на любых рыночных инструментах.

«Индекс страха» отражает уровень обеспокоенности инвесторов волатильностью рыночных цен на акции компаний Чикагской фондовой биржи.

CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms, как и следует из названия, позволяет определять, когда рынок достигает дна.

Рассмотрим индикатор применительно к котировкам биткоина.

Настройки следующие:



Я немного изменил параметры, чтобы подстроить работу индикатора под котировки биткоина.
Период стандартного отклонения «LookBack Period Standard Deviation High» ставим равным 15, «Highest Percentile» меняем на 0,99, чтобы убрать лишний шум.



Видим, что с помощью Vix Fix можно определять окончание пампа. Это происходит в момент, когда после резкого восходящего движения индикатор отрисовывает зеленый бар на падающей свече с большим телом. После этого следует длительная коррекция.

Аналогичным образом можно определять окончание коротких восходящих движений вне пампа и непосредственно сами донья графика.

Weis Wave Volume

Другой инструмент Weis Wave Volume еще более точно показывает окончания взрывного роста биткоина.

Индикатор отражает рыночные объемы и преобразует их в волновые циклы, четко выделяя точки перегиба и области спроса/предложения.

Настройки индикатора не меняем.



Во время последних трех пампов индикатор идеально определил первую падающую свечу, после которое начиналось коррекционное движение.



Смену тренда определяем по появлению первого красного столбика диаграммы после серии зеленых. Противоположную ситуацию со сменой красных на зеленые столбы рассматривать не будем, поскольку рынок биткоина на данный момент является глобально бычьим.

Если принимать во внимание серии зеленых столбцов с невысокой амплитудой – можно замечать момента начала коротких коррекций.

Например, на данный момент WWV показывает начало коррекции, если недельная свеча закроется не сильно выше текущего уровня.

Transient Zones

Третий графический инструмент служит для визуализации переходных зон и потенциальных переходных зон.

Индикатор, как и предыдущие, шикарно показывает завершения пампов и минимумы рынка, однако, на мой взгляд, есть вероятность, что стрелки рисуются с опозданием спустя несколько баров.

Параметры индикатора оставляем стандартными.



Можно убрать галочки рядом с пунктами «Show PTZ» и «Show Channel», чтобы не загромождать график.



Таким образом, совмещая показания трех описанных индикаторов можно с высокой степенью точности определять, когда стоит закупаться во время коррекций и когда приходит время закрывать позицию после окончания пампа.

Google Тренды и курс биткоина

Биткоин не эмитируется государством, не принадлежит какому-либо регулятору или корпорации, в биткоин не вкладываются деньги для рекламы и популяризации.

Стоимость биткоина сильно зависит от количества людей, инвестирующих в него в данный момент времени. Рыночная капитализация биткоина составляет всего около 1% от аналогичного показателя золота и 0,1% — от капитализации рынка акций и наличных денег.

Это значит, что любой приток крупного капитала на данном этапе может сильно повлиять на курс криптовалюты.
Приток капитала может быть и со стороны крупных инвесторов, и со стороны обычных людей.

В прошлой статье мы сравнивали график классического финансового пузыря и биткоина.

Если вспомнить его, то можно обнаружить, что в начале пузыря лежит «внимание СМИ», которое привлекает большое количество рядовых инвесторов.



Соответственно, поскольку курс биткоин пока что развивается путем надувания и сдутия пузырей, можно связать стоимость монеты с ее популярностью в мире, которую мы будем определять при помощи инструмента Google Trends.

Трендовый график показывает количество запросов в Google по слову «bitcoin» в долях от 100. За 100 берется максимальное количество запросов на выбранном промежутке времени.

Сравним график поисковых запросов с дневным графиком BTC/USD на бирже Bitstamp в логарифмическом масштабе за последние 5 лет.



Видно, что пики стоимости криптоактива совпадают с максимальным числом запросов. При этом интересно, что новая вершина на цене соответствует новому максимуму на трендовом графике.

Рассмотрим ближе последние два пампа, пришедшиеся на весну и осень 2013 года.



Можно увидеть, что на графике статистики запросов окончание пузыря знаменуется возвращением линии на уровень начала взрывного роста.

Таким образом, можно использовать Google Trends для подтверждения окончания нового пузыря на биткоине.

Если изучить данные за последние годы, можно обнаружить, что новые вершины на обоих графиках отрисовались, однако полноценного пампа еще не было.



На графике трендов можно находить фигуры технического анализа, этим фактом подтверждая их силу на ценовом графике.
Мы видим, что на обоих графиках кривая движется внутри восходящего клина.

Также, на мой взгляд, интерес представляет поиск дивергенций и конвергенций между двумя графиками.

Например, если данные в трендах за октябрь подтвердятся на текущем уровне (на данный момент они неполные, так как месяц только закончился), то мы получим новый максимум на биткоине и вершину, ниже предыдущей, на трендовом графике — то есть, дивергенцию.

Вполне вероятно, что это может говорить о затухании интереса со стороны СМИ и рядовых инвесторов и скором развороте тренда.



В целом, тренды Google – интересный и полезный инструмент, позволяющий оценить ситуацию на рынке с другой стороны.

Почему биткоин пузырь?

  • Курс
Биткоин является классическим финансовым пузырем в части курса.

Схематический график финансового пузыря выглядит так:



Начиная с момента, когда на паре BTC/USD начала появляться ликвидность (с 2010-2011 года), курс криптовалюты движется от пузыря к пузырю.

Проследим ценовые пузыри или так называемые «пампы» от 2010 года. Анализ проводим на дневном графике BTC/USD по данным площадки Mt.Gox, поскольку в то время она являлась крупнейшей по объемам.

Октябрь-декабрь 2010


Январь-апрель 2011


Апрель-август 2011


Январь-сентябрь 2013


С октября 2013 года следить будем по бирже Bitstamp, поскольку японская платформа Mt.Gox была взломана и прекратила работу. Пузыри становятся крупнее и продолжительнее, поэтому временной интервал увеличиваем до недельного.

Следующий пузырь можно рассмотреть в крупном масштабе:

Октябрь 2013-июль 2017


И в более мелком, где прошлый пузырь будет рассматриваться в качестве медвежьей ловушки:
Январь 2013-октябрь 2017


А теперь посмотрим, где мы находимся сейчас:

24 октября 2017


Является ли это очередной ловушкой для медведей или же это «новая парадигма»?

Более вероятен первый вариант, поскольку при установке «парадигм» ранее происходило обновление максимума недельного объема, чего еще не наблюдалось в текущем пузыре, или, по крайней мере, объемы покупок в течение последней стадии роста должны значительно превышать средний уровень.



Когда будет установлена новая «парадигма»? — Следим за объемами, они подскажут.

Прогноз курса биткоина от мировых экспертов

  • Курс
Что будет с ценой биткоином в ближайшие годы?

3 интересных прогноза от известных аналитиков и экспертов:

1. К концу 2020 года биткоин достигнет $15 000-20 000


Независимый финансовый аналитик и основатель Standpoint Research Ронни Моас еще в июле опубликовал 122-страничный доклад о биткоине и других криптовалютах. В нем он дал прогноз стоимости криптовалюты в диапазоне $15 000-20 000 к концу 2020 года. А в перспективе ближайших десяти лет биткоин может достичь уровней в $25 000-50 000.

К мнению Ронни Моаса стоит прислушаться, поскольку в том же докладе он предсказал рост стоимости криптовалюта до $5000 в 2018 году. На момент публикации отчета биткоин стоил около $2500. Эфириуму аналитик дал прогноз в $500 на следующий год, а лайткоину – $100.

За последние 13 лет Ронни Моас дал более 900 рекомендаций по инструментам фондового рынка. И только несколько месяцев назад эксперт, после длительного отрицания криптовалют, решил досконально разобраться в этой тематике. Для начала его компания купила немного монет Bitcoin, Litcoin и Ethereum на Coinbase.

«В обращении всего 21 млн биткоинов, и мир будет сражаться за эти монеты на фоне снижения доверия к традиционным валютам и другим инвестициям. Я практически не сомневаюсь, что 1% всех денег в виде наличности, бондов, акций и золота в итоге перетечет в криптовалюты», – считает Моас.

Также аналитик отметил, что сегодня рыночная капитализация биткоина составляет всего около 1% от аналогичного показателя золота и 0,1% — от капитализации рынка акций и наличных денег.
И если криптовалюты отнимут только 1-1,5% рынка акций, вполне реальна ситуация, при которой инвестиция на $100 000 может превратиться в $1 млн.

2. Биткоин может вырасти до $20 000, но «в конце его ждет крах»


Питер Шифф – известный экономист, президент брокерской компании Euro Pacific Capital и человек, предсказавший ипотечный кризис 2008 года. Шифф является ярым сторонником драгоценных металлов, а криптовалюты считает исключительно финансовым «пузырем».

По его мнению, курс биткоина может продолжить спекулятивный рост, но в итоге «пузырь» неизбежно лопнет.

«Он не должен был достичь отметки $5000. Но он уже достиг, он может вырасти и до $10 000, и даже до $20 000. Однако, независимо от того, как высоко он поднимется, в конце его ждёт крах», – высказался Шифф».

Компания Шиффа Euro Pacific Capital предоставляет клиентам возможность торговать криптовалютами. При этом экономист относит биткоин к спекулятивным активам.

«Владельцы биткоина используют виртуальные деньги как спекулятивный актив. Сегодня я спросил обладателя криптовалютного портфеля на 50 000 долларов, потратил ли он хоть что-то из этой суммы. Ответ был отрицательный. Парень никогда не пользовался своими сбережениями. Он использует биткоин как актив для спекуляции», – считает глава Euro Pacific Capital.

Шифф так же высказался насчет отсутствия уникальности у биткоина:

«Даже если вы уверены в светлом будущем криптовалюты, откуда вам знать, что через 10 лет биткоин будет единственным? Если цифровые валюты приживутся, как знать, не придумает ли кто-то что-нибудь новое. А затем ещё что-то. И так дальше. У биткоина нет ничего такого, чего не могла бы воссоздать и усовершенствовать другая криптовалюта. Биткоин пока самый популярный, только потому, что он был первым».

3. Долгосрочная цель – $100 000


В 2013 году бывший вице-президент JP Morgan Chase Тони Вейс полностью переключился на рынок криптовалют, возглавил исследовательское подразделение в компании BraveNewCoin и регулярно выступает на блокчейн-конференциях по всему миру.

По мнению Вейса, биткоин может превысить уровень $15 000 к 2018 году. Финансовые аналитики в криптовалютном и банковском секторах считают вероятным, что рыночная капитализация биткоина превысит $1 трлн, если криптовалюта сумеет стать альтернативой банковской системе и финансовым институтам.

Исходя из экспоненциальных темпов роста владельцев биткоина, постепенного распространения криптовалюты в повседневности, объемов торгов и рыночной капитализации – стоимость одной монеты в долгосрочной перспективе способна достичь отметки $100 000.

Как правильно инвестировать в биткоин?

  • Курс
Оптимальную стратегию инвестирования в биткоин я бы описал двумя словами: купил и забыл.

Причем эта тактика подойдет подавляющему большинству участников рынка.

За что трейдеры любят биткоин? За его нереальную волатильность.
Постоянные взлеты и падения подталкивают инвестора к мыслям: «А вот если бы я здесь закупился, а здесь продался, а потом на максимуме зашел в короткую позицию, то заработал бы 100–500%!»



Однако высокая волатильность влечет за собой столь же высокие риски, поскольку криптовалюта все еще является сложно предсказуемым торговым инструментом, способным за считанные часы приобретать или терять десятки процентов стоимости.
Извлекать максимальную прибыль из волатильности биткоина, используя для работы большую часть колебаний курса, способны только очень опытные трейдеры, набившие руку на агрессивной торговле.

Большинство же участников рынка, вероятнее всего, не сумеют успешно заниматься высокочастотным трейдингом биткоина на длительном интервале времени. Особенно с учетом того, что многие впервые столкнулись с трейдингом как таковым именно на рынке криптовалют, быстрыми темпами набирающем популярность и привлекающем людей взрывным ростом стоимости.
Поэтому всем новичкам я бы рекомендовал именно стратегию закупки с последующим удержанием монет.

Оптимальная тактика такова: планомерно закупать биткоины на свободные средства, стараясь входить на низких уровнях цены.

Хорошими моментами пополнения кошелька являются периоды пониженного интереса к биткоину и криптовалютам, обычно возникающие после очередного «пузыря» – резкого роста стоимости.
Затем следует серьезное длительное снижение курса, а перед следующей волной подорожания возникает период консолидации, когда цена слабо колеблется в узком диапазоне.

Эти две ситуации хорошо подходят для покупки криптовалюты.



И если постоянно пополнять свой биткоин-кошелек, приобретенными на свободные средства, монетами и не трогать их в течение 5-10 лет – можно вполне обеспечить себе безбедную старость:)
Однако следует помнить о том, что биткоин, как и любой другой финансовый инструмент, имеет ограниченный уровень надежности.

Стоит отметить, что данная стратегия подходит и для альткоинов, длительное время существующих на рынке, чей курс следует за стоимостью биткоина.
К таким валютам можно отнести Litecoin, Namecoin, Peercoin и другие. Стоит следить и за более молодыми криптоактивами с большим потенциалам, которые претендуют на длительное существование, например Ethereum, Dash, Monero.

Хорошей идеей будет диверсифицировать свой портфель, часть средств вложив в другие криптовалюты, отличные от биткоина.