Как идеально инвестировать с помощью RSI

Сегодня мы рассмотрим, как можно долгосрочно торговать биткоином только с помощью индикатора Relative Strength Index (RSI).

Останавливаться на технической части работы индикатора не будем, отметим только, что RSI является осциллятором, колебающимся в диапазоне от 0 до 100. Классически принято считать, что при нахождении индикатора ниже уровня 30 рынок находится в зоне перепроданности и стремится вернуться в равновесное значение, то есть подняться вверх. Если индикатор зашел в зону над уровнем 70 — рынок перекуплен и будет стремиться вниз.

Мы будем рассматривать недельный график BTC/USD, период RSI — 12, основными уровнями перепроданности и перекупленности у нас будут 30 и 90. Перекупленность на биткоине смещена вверх, поскольку рынок биткоина до сегодняшнего дня является бычьим на долгосроке.



Зелеными стрелками отмечены точки покупок, красными — моменты для продаж.

Где покупать?

Уровнями для покупок являются 46 и 30. Сначала смотрим на уровень 46. Если от него произошел отскок вверх, то есть отрисовалось некое «острие» — открываем длинную позицию. Отсечь ложные отскоки довольно легко: цена должна снизиться минимум на 75-80% от нового исторического максимума.

Например, в начале феврале этого года произошел ложный отскок от уровня 46, курс биткоина при этом снижался до $5 925.
Смотрим отношение к максимуму $19 764 и получаем коррекцию на 70%, что меньше среднего диапазона 75-80%. Поэтому отскок считаем ложным и ждем продолжения продаж.

Если уровень 46 был пробит сразу или после ложного отскока — точкой закупа становится зона ниже 30. Как только индикатор отрисует «острое» дно — входим в рынок.

Где продавать?


Видим, что до 2014 года зоной продаж являлся уровень 97, на котором можно было выходить из рынка даже не дожидаясь формирования «острого» пика. Однако начиная с 2017 года наблюдаем, что RSI не заходил в такую дикую перекупленность даже во время установки нового максимума возле $20 000. Уровень продаж сместился до 90.

При этом в июне 2017 года осциллятор также заходил в зону выше 90. После этого цена довольно сильно скорректировалась с $2 980 до $1 800, однако это не было максимумом пампа, поскольку соотношение нового пика $2 979 к старому $1 177 составляет всего 2,5, что слишком мало для окончания ралли.

Последнее пересечение 90 уже является серьезным поводом для продаж, поскольку соотношение нового максимума к прошлому составило 16,8.

Дополнительные уровни

В период волны роста в 2016-2017 годах на RSI отметился канал между 52 и 87-90, в котором при желании можно было среднесрочно торговать. Однако это довольно рискованное занятие, долгосрочная прибыль на волне пампа вероятнее всего окажется выше, чем попытки ловить локальные вершины и донья внутри нее.



Что происходит сегодня?


Текущая ситуация больше всего напоминает 2014-2015 год. Поскольку мы пробили уровень 46, стоит ожидать снижения до 30 и закупаться уже в зоне 25-30. Второй вариант, менее вероятный, это ложный рост в область 50-60 с дальнейшим снижением к 30.


5 полезных ресурсов для криптотрейдера

В этой статье я выделю 5 самых полезных для криптоэнтузиаста ресурсов, которыми пользуюсь сам.

1. CoinMarketCap




Один из самых популярных сайтов о криптовалютах. Содержит информацию о большинстве существующих монет и бирж. Многие новостные издания берут курсы криптовалют именно отсюда.

На данный момент на CoinMarketCap перечислено 1614 монет. Курсы рассчитываются как среднее данных нескольких криптобирж.

По каждой критовалюте можно узнать, как изменялся ее курс во времени, на каких площадках она торгуется, капитализацию ее рынка, объем торгов, количество циркулирующих монет и др.



Помимо этого на сайте содержатся полезные графики изменения суммарной капитализации рынка криптовалют, а также индекс доминирования биткоина и других криптоактивов.

Среди языков CoinMarketCap присутствует русский, поэтому разобраться в портале не предоставит сложности.

2. Blockchain.info




Здесь вы найдет максимум данных о блокчейне биткоина, кучу самой разной статистики о параметрах блока, майнинге, транзакциях, сетевой активности и многом другом.



На сайте также есть раздел "Markets", в котором можно узнать историю изменения курса 10 самых популярных криптоактивов, на каких рынках торгуются монеты, историю торговых операций и другую информацию.

Blockchain.info хоть и криво и не полностью, но все же переведен на русский язык, поэтому проблем с его изучением возникнуть не должно.

3. Tradingview




Самый важный портал для любого трейдера, в том числе торгующего криптовалютами. Tradingview позволяет строить графики инструментов с максимально возможным техническим инструментарием.



Другая часть ресурса — торговые идеи от трейдеров со всего мира.

Каждый пользователь может опубликовать какую-либо графичекую или видео-аналитику, другие посетители сайта могут ставить лайки и комментировать прогнозы. Таким образом происходит коллективное обсуждение курса финансовых инструментов, на основании которого можно составить максимально объемную картину рынка.



Существует русскоязычная версия сайта, однако я бы рекомендовал просматривать торговые идеи и на других языках, самое обширное коммьюнити Tradingview, конечно, англоязычное.

4. BitinfoCharts


Здесь вы найдет много статистических данных не только о биткоине, но и о эфириуме, риппле, лайткоине и других криптовалютах.



На сайте есть калькуляторы майнинга для ряда монет, а также blockchain explorer и Rich List. Я в своей практике использую Rich List биткоина, который содержит 100 самых крупных биткоин-адресов.



На BitinfoCharts очень удобно следить за изменением баланса крупных адресов:



5. Coinhills


Очень много полезной информации и статистики находится на Coinhills.



То, чем пользуюсь я — рейтинг криптобирж мира по объемам торгов:



Например, сейчас с удивлением обнаружил, что на первое место вышла OKEx.

Страницы с информацией о криптовалютах. Можно узнать суммарный объъем торгов, на каких рынках и в парах с какими валютами торгуется актив.



Интересный раздел — 10 самых трендовых монет:



На сайте среди прочего есть страница, посвященная ICO, а также очень интересная вещь — портфолио.

Здесь можно создать портфель из криптовалют, которыми вы владеете, и следить за изменениями его стоимости.

Скользящие средние и биткоин

Рассмотрим применение скользящих средних (Moving Average, MA) к графику биткоина и конкретно рассмотрим текущую ситуацию.

На теории останавливаться не будем, отметим только, что простое скользящее среднее является арифметическим средним цен на заданном периоде.

Скользящее среднее имеет два основных параметра – период (количество свечей, на которых рассчитывают значения индикатора) и источник данных (в подавляющем большинстве случаев используются цены закрытия).

Например, возьмем простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) с периодом 200, рассчитанное по ценам закрытия (Close). В каждой точке SMA равно сумме цен закрытия 200 предыдущих свечей, разделенной на 200 (количество свечей). В теории, мы имеем некую среднюю рыночную цену за последние 200 свечей (дней, часов, недель, минут и т.д.).

Работаем в терминале Tradingview.

  • График – BTCUSD
  • Биржа – Bitstamp
  • Временной интервал – 1 неделя (1H)

Для наглядности используем логарифмическую шкалу (правой кнопкой по шкале цены – «Логарифмическая шкала»).

Рассмотрим простое скользящее среднее с периодом 200.

Для этого нажмем на «Индикаторы» в верхней панели и найдем «Скользящее среднее».



Далее нажимаем на шестеренку «Формат» и в появившемся окне меняем период на 200. Данные «закр» (цены закрытия) и смещение не трогаем. Внешний вид на вкладке «Стиль» можно изменить на свое усмотрение.



По положению цены относительно MA можно очень условно выделять восходящий (цена выше MA) и нисходящий (цена ниже MA) тренд.
В нашем случае MA 200 довольно хорошо показывает 3 периода долгосрочного тренда на графике биткоина.



Рассмотрим, как можно применять MA 200 для торговли.

Покупать и продавать можно при отскоках цены от скользящей средней.

Если курс пробил MA снизу вверх (несколько свечей закрылись выше MA и цена отошла на значительное расстояние от скользящей средней) – ждем возврата цены к MA (подтверждение пробоя) и покупаем при касании.
При обратном пересечении сверху вниз – также ждем возврата курса к средней и продаем при касании.
Если подтверждения не было – пробой ложный.

В данный момент мы находимся в точке отскока, аналогичной июлю 2013 года и февралю 2014.



Две скользящие средние.

Если добавим на график еще одну скользящую с периодом 100, то обнаружим дополнительные сходства.

Как будет развиваться ситуация дальше – также подскажут скользящие. Если произойдет пробой 200 MA вниз с подтверждением – имеем медвежий тренд.
Если случится отскок вместо пробоя – входим на покупку.



Пересечение скользящих средних.

Накинем на график экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average, EMA) с теми же периодами 100 и 200. По ним можно использовать другой простой метод торговли – пересечение MA. Этот метод на большинстве рынков дает огромное количество ложных сигналов, однако применительно к паре BTC/USD показывает себя хорошо.

EMA изменяются быстрее, чем SMA и движутся ближе к цене.



VWMA

Также довольно интересно ведет себе 200-периодное VWMA (Скользящее среднее, взвешенно по объему), показывая большое количество отскоков.



TEMA

Оптимальной MA в плане сочетания скорости и отсечения лишнего шума является TEMA – экспоненциальное скользящее среднее третьего порядка.
Так выглядит TEMA 200 (фиолетового цвета) в сравнении с EMA 200 (оранжевого цвета).


Торговая идея по биткоин-фьючерсам

Пользователь сайта Tradingview goldbug1 в одном из своих анализов поделился наблюдением, согласно которому курс биткоин–фьючерсов на бирже CME максимально сближается с графиком биткоина на Coinbase в моменты остановки коррекций или перед началом сильного движения.

Я попробовал развить идею и сравнил фьючерсы BTC1! с графиком BTC/USD на площадке Bitfinex.

Смысл остался тот же, но ввиду большей разницы цен между сравниваемыми графиками, наглядность и точность сигналов значительно возросли.

Торговля фьючерсными контрактами на биткоин на CME Group стартовала 18 декабря 2017 года, рассматриваем часовой график с этой даты.
На выходных торги на CME не ведутся.

Синяя зона – цены закрытия часовых свечей на CME, красная линия – курс BTC/USD на Bitfinex.

18-22 декабря

Сразу после открытия торгов BTC1! находился выше курса битфинекса, лишь иногда BTC/USD выходил вперед. Именно в эти моменты можно было входить в рынок на понижение, то есть открывать короткие позиции.



26-29 декабря

Сначала фьючерсы опережали BTC/USD, затем произошло замедление цены в конце восходящего краткосрочного тренда, которое мы и могли поймать, глядя на расхождение двух графиков.



2-5 января

Здесь также разница курсов проявилась ближе к моменту разворота восходящей тенденции. Тренд сменился на медвежий в начале следующей недели.



8-12 января

В первые же часы торгов BTC/USD стал выходить за BTC1! в моменты коррекций в нисходящему тренду.
Здесь стоит входить в короткие позиции только в начале движения вниз, ближе к дну, когда цена прошла большое расстояние, стратегия дает много ложных сигналов.



15-19 января

В самом начале недели было два хороших входа с потенциальным профитом почти $5000.



22-26 января

Здесь видим один вход в понедельник, а затем множество ложных сигналов. На мой взгляд, это связано с трудным движением биткоина вблизи круглого уровня $10 000, где много желающих купить и продавцов, который хотят продавить курс еще ниже.



28-31 января

Видим, что текущая неделя началась с сильного расхождения между двумя графиками, и можно было входить в шорт сразу с открытия торгов.
Возле уровня $10 000 расхождение опять увеличилось, подтверждая идею о том, что на этой отметке происходит серьезная борьба между быками и медведями.



Фьючерсы торгуются мало времени, поэтому анализ на бычьем тренде провести пока нет возможности.

С помощью описанной торговой идеи можно входить в короткие позиции, если ваша торговая платформа это позволяет, либо использовать сигналы для закрытия ордеров на покупку при краткосрочной торговле.

В целом видим, что большая часть сигналов возникает на открытии торгов в понедельник.

О чем говорят индексы доминирования?

  • Курс
Что такое индекс доминирование криптовалюты и какую пользу из него можно извлечь?

Индекс доминирования – это доля одной криптовалюты в суммарной рыночной капитализации всех криптовалют, выраженная в процентах.

Например, индекс доминирования биткоина сегодня равен 54,8%. Это значит, что рыночная капитализация биткоина ($303,62 млрд) составляется 54,8% от капитализации всех криптовалют ($554,06 млрд).

Все данные берем с портала Coinmarketcap.

Сравним график изменения индекса доминирования с графиком BTC/USD в логарифмическом масштабе.



Видим, что на графике индекса можно строить классические фигуры технического анализа, например, линии тренда, области поддержки/сопротивления. Если сопоставить экстремумы на двух графиках, можно обнаружить дивергенции и конвергенции, отмечающие начало и завершение тенденций на графике BTC/USD.

На Ethereum мы видим хорошо заметные зоны поддержки и сопротивления.



Можно заметить, что график доминирования эфириума очень схож с графиком ETH/BTC:



Использование обоих графиков позволит более надежно отмечать зоны поддержки/сопротивления и отмечать расхождения между движением индекса и курса цены.

Если мы отбразим на одном графике индексы доминирования первых двух по капитализации криптовалют BTC и ETH, то обнаружим очевидную связь:



Более полезную информацию можно получить для лайткоина.



Видно, что вершины курса дважды приходились на диапазон индекса 6,5-6,8%. Можно предположить, что и следующий пик роста остановится в этой области.

Также видим сильный диапазон 3,7-3,8%, от которого недавно оттолкнулась цена. Для этого альткоина динамика индекса доминирования тоже схожа с графиком LTC/BTC.

В целом, инструмент позволяет определять экстремумы курсы и подтверждать пробои уровней и трендовых линий на графике цены. Также полезно находить дивергенции и конвергенции, которые могут подсказать о скорой смене тренда или подтвердить/не подтвердить новый максимум цены.

Чем Bitcoin лучше обычных денег?

А зачем, собственно, нужны эти биткоины, если есть рубли, доллары и другие национальные валюты, которые прекрасно справляются со своими функциями?

Для ответа на этот вопрос мы составили список из 10 преимуществ биткоина:

1. Децентрализованность
У биткоина нет регулятора, который может при желании выпустить на рынок нужное ему количество валюты или наоборот – изъять из обращения. Биткоин существует сам по себе и не подчиняется какому-либо институту власти.

2. Доступность
В любой момент времени вы может отправить средства или совершить платеж в любую точку мира. Никаких ограничений по времени работы или географической удаленности отправителя и получателя.

3. Распределенность
Биткоин как валюта существует, пока хранится хотя бы одна копия блокчейна. Наличие копий цепочки у большого количества людей по всему миру делает невозможным полный запрет криптовалюты.

4. Переводы без третьих лиц
При желании владельцы биткоин-кошельков могут совершать переводы другим пользователям абсолютно без участия сторонних лиц, например, платежных систем, банков или государств.

5. Анонимность
При совершении перевода отправителю и получателю не нужно предоставлять информацию о себе никаким третьим лицам. Для выполнения транзакции необходим только адрес кошелька получателя, который представляет собой комбинацию букв и цифр и не содержит данных о получателе средств.

6. Открытость
Абсолютно все подтвержденные транзакции сети доступны всем и хранятся бесконечно долго. Это открывает перед криптовалютами огромную область применений в финансовой, экономической, управленческой и других областях сферы деятельности человека.

7. Минимальная комиссия за транзакцию
Комиссия, которую пользователь платит за перевод средств или совершение платежа продавцу, не зависит от суммы транзакции и составляет на данный момент тысячные-десятитысячные доли биткоина.
То есть, за перевод суммы 1 млн BTC и 0,01 BTC вы заплатите одинаковую комиссию порядка 0,0001-0,001 BTC. При этом размер комиссии вы устанавливаете сами. Можно выставить нулевую комиссию, но в таком случае высока вероятность того, что ваша транзакция не пройдет или пройдет через длительное время.

8. Скорость перевода
Манипулируя размером комиссии, вы можете повышать или понижать шансы на быстрое проведение транзакции. Если вам важна скорость перевода – выставьте высокую комиссию и транзакция обработается быстрее. Если вам не критична скорость – можете сэкономить на комиссии. Выбор за вами.

9. Рыночная цена
По сути цена биткоина является идеальным примером рыночной стоимости, определяемой востребованностью валюты, ее популярностью и уровнем доверия к ней

10. Ограниченное число монет
Количество монет программно ограничено уровнем 21 млн монет. Последний биткоин добудут, предположительно, к 2140 году. Фиксированное число монет и повышение стоимости их добычи являются гарантией того, что со временем криптовалюта будет дорожать, если предположить, что со временем ее популярность не упадет до нуля. Это можно поставить в противовес национальным валютам, которые подвержены инфляции.